Peter Friz - Large Deviations and Asymptotic Methods in Finance (2015)

Peter Friz – Large Deviations and Asymptotic Methods in Finance (2015)

1.293 ₽

Автор: Peter Friz
Название книги: Large Deviations and Asymptotic Methods in Finance
Формат: PDF
Жанр: Экономические дисциплины
Страницы: 590
Качество: Изначально компьютерное, E-book

Topics covered in this volume (large deviations, differential geometry, asymptotic expansions, central limit theorems) give a full picture of the current advances in the application of asymptotic methods in mathematical finance, and thereby provide rigorous solutions to important mathematical and financial issues, such as implied volatility asymptotics, local volatility extrapolation, systemic risk and volatility estimation. This volume gathers together ground-breaking results in this field by some of its leading experts.

Over the past decade, asymptotic methods have played an increasingly important role in the study of the behaviour of (financial) models. These methods provide a useful alternative to numerical methods in settings where the latter may lose accuracy (in extremes such as small and large strikes, and small maturities), and lead to a clearer understanding of the behaviour of models, and of the influence of parameters on this behaviour.

Graduate students, researchers and practitioners will find this book very useful, and the diversity of topics will appeal to people from mathematical finance, probability theory and differential geometry.

Категории: , , Метки: , , , , , , , , , , ,

Описание

Книга Peter Friz – Large Deviations and Asymptotic Methods in Finance (2015) представляет собой современное введение в теорию больших уклонений и асимптотические методы, применяемые в математических финансах. Авторы подробно разбирают, как эти мощные аналитические инструменты помогают решать задачи ценообразования, управления рисками и моделирования редких событий на финансовых рынках.

Издание охватывает фундаментальные результаты теории больших уклонений, их связь со стохастическими дифференциальными уравнениями, а также практические применения в расчёте опционов, анализе волатильности и оценке экстремальных рисков. Особое внимание уделяется переходу от теоретических концепций к реальным финансовым моделям.

  • Квантам и исследователям в области математических финансов
  • Специалистам по риск-менеджменту и финансовому моделированию
  • Студентам и аспирантам математических и экономических факультетов
  • Практикующим трейдерам и аналитикам, работающим со сложными производными инструментами

Отзывы

Отзывов пока нет.

Только зарегистрированные клиенты, купившие данный товар, могут публиковать отзывы.

Похожие

Другие книги раздела «Экономика»

Все книги раздела «Экономика» →

Смежные разделы: Маркетинг и Реклама · О Бизнесе · Управление и подбор персоналом · Ценные бумаги и инвестиции

Рекомендуем также