Yves Hilpisch - Python for Finance (2015)

Yves Hilpisch – Python for Finance (2015)

1.245 ₽

Автор: Yves Hilpisch
Название книги: Python for Finance (2015)
Формат: PDF
Жанр: Компьютеры
Страницы: 605
Качество: Изначально компьютерное, E-book

The financial industry has adopted Python at a tremendous rate recently, with some of the largest investment banks and hedge funds using it to build core trading and risk management systems. This hands-on guide helps both developers and quantitative analysts get started with Python, and guides you through the most important aspects of using Python for quantitative finance.

Using practical examples through the book, author Yves Hilpisch also shows you how to develop a full-fledged framework for Monte Carlo simulation-based derivatives and risk analytics, based on a large, realistic case study. Much of the book uses interactive IPython Notebooks, with topics that include:

Fundamentals: Python data structures, NumPy array handling, time series analysis with pandas, visualization with matplotlib, high performance I/O operations with PyTables, date/time information handling, and selected best practices
Financial topics: mathematical techniques with NumPy, SciPy and SymPy such as regression and optimization; stochastics for Monte Carlo simulation, Value-at-Risk, and Credit-Value-at-Risk calculations; statistics for normality tests, mean-variance portfolio optimization, principal component analysis (PCA), and Bayesian regression
Special topics: performance Python for financial algorithms, such as vectorization and parallelization, integrating Python with Excel, and building financial applications based on Web technologies

Категории: , , Метки: , , , , , , , , , , , , ,

Описание

Python for Finance — практическое руководство по применению языка Python в финансовой аналитике, алгоритмическом трейдинге и количественных исследованиях. Книга показывает, как с помощью современных библиотек решать реальные задачи из мира финансов: от обработки рыночных данных до построения портфелей и оценки рисков.

Автор подробно разбирает работу с библиотеками NumPy, pandas, matplotlib, SciPy, а также рассказывает о получении данных из Yahoo Finance, Bloomberg и Quandl. Большое внимание уделено временным рядам, статистическому моделированию, опционам и Monte Carlo симуляциям. Издание 2015 года отражает инструменты и подходы, актуальные на тот момент, и остаётся хорошей основой для понимания количественных методов в финансах.

  • Квантам и финансовым аналитикам, переходящим на Python
  • Программистам, желающим специализироваться в fintech и algorithmic trading
  • Студентам и исследователям, изучающим computational finance
  • Трейдерам и риск-менеджерам, которые хотят автоматизировать анализ

Отзывы

Отзывов пока нет.

Только зарегистрированные клиенты, купившие данный товар, могут публиковать отзывы.

Похожие

Другие книги раздела «Веб-дизайн и программирование»

Все книги раздела «Веб-дизайн и программирование» →

Смежные разделы: Mac OS - Linux - FreeBSD · Прочая компьютерная литература

Рекомендуем также